mt5:量化数据揭秘：机构如何割韭菜？

　　最近A股市场热闹非凡，Wind数据显示融资余额创下15年新高，电子行业以1489亿的净买入额遥遥领先。光模块龙头新易盛、中际旭创等个股更是获得百亿级融资买入。表面上看，市场一片欣欣向荣。

　　但就在这样的大好形势下，我身边不少朋友却在抱怨：指数涨了这么多，我的账户怎么还在原地踏步？这让我想起10月28日上证指数突破4000点后的市场怪象——赚了指数不赚钱。

　　数据显示，从4月7日到10月30日，上证指数上涨19.6%，但仅有四成个股跑赢指数。更讽刺的是，这期间4200只上涨个股中，有4000余只振幅超过30%！这意味着什么？意味着市场机会其实很多，只是大多数散户都没能把握住。

　　很多人以为牛市就是闭着眼睛买都能赚钱的时代过去了。现在的市场博弈属性越来越强，波动比熊市还大。为什么？因为交投活跃了，接盘侠好找了。这种情况下，走势判断就成了决定收益的关键。

　　但问题在于——走势是最容易造假的部分！那些K线图、技术指标，不过是市场主力用来迷惑散户的障眼法。我见过太多投资者在这方面栽跟头了。

　　说到这里，可能有人要问：那我们普通投资者该怎么办？难道就只能任人宰割吗？

　　当然不是！随着大数据技术的发展，现在我们已经能够通过量化分析来识别大资金的真实意图。特别是机构资金的交易行为，往往具有很强的规律性——毕竟对他们来说，炒股是一门生意，而生意就需要稳定的盈利模式。

　　这两只股票都出现了连续调整。按照传统技术分析，可能很多人会选择止损离场。但如果能看到背后的资金动向呢？

　　这张图展示的是我用了十多年的量化系统提供的资金动向数据。橙色柱体代表机构活跃度（我们称之为机构库存）。可以看到：

　　完全印证了我们的判断！左侧股票继续下跌，右侧股票很快迎来反弹。这就是看懂资金行为的价值所在。

　　表面看是行业前景向好（800G光模块成熟、1.6T上量初期）。但普通投资者如果仅凭这个消息就盲目跟风，很可能成为接盘侠。关键是要看清这些资金是短线炒作还是长线布局。

　　通过量化系统分析这些个股的资金行为后我发现：部分龙头确实有长线资金持续介入的迹象；但也有些个股只是短线游资在炒作概念。这就是为什么同样的利好消息下，有的股票能持续走强，有的却昙花一现。

　　记住：在这个信息爆炸的时代，看见不等于看懂。只有透过现象看本质，才能真正把握市场脉搏。

　　最后提醒大家：以上内容仅为个人观点分享，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。部分数据来源于网络公开信息,如有疑问请联系删除。谨防以本人名义进行的任何收费荐股行为,本人从未也绝不会开展此类活动。

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